เรื่องราวเกิดขึ้นภายหลังจากการต่อสู้กับซาตาน ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่นครแห่งการศึกษาโรงเรียนทรูครอส ในวันก่อนงานคาร์นิวาลที่จะจัดขึ้นทุกๆ 11 ปี ซึ่งเป็นเวลาที่เหล่าเอ็กโซซิสต์ต่างเร่งมือกันกางผนึกกั้นเมืองเพื่อป้องกันการบุกรุกของเหล่าปิศาจ ส่วนอีกทางหนึ่ง ริน ซึ่งกำลังอยู่ในการปฏิบัติหน้าที่ปราบขบวนรถไฟวิญญาณแฟนธอมเทรนที่ออกอาละวาดฉกชิงดวงวิญญาณของผู้โดยสารที่หลงขึ้นรถไฟขบวนนี้ ในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้รินได้พบกับ อุซามาโระ ปิศาจตัวน้อยในร่างเด็กผู้ชายที่มีทรงผมเหมือนหูกระต่าย รินจึงรับหน้าที่ดูแลอุซามาโระไว้ ซึ่งรินยังไม่รู้ว่าเหตุการณ์ภายภาคหน้านั้นจะเป็นเช่นไร และเขาต้องพบเจอกับอะไร และอุซามาโระแท้จริงนั้นเป็นใคร